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廣瀬 慧
推定安定化とともに変数を選択するL1 正則化法の仕組みと性質
本稿は，スパースモデリングの代表的な手法であるLASSO（Least Absolute Shrinkage and Selection Operator）の理論研究に関するサーベイ記事である．まず，従来の変数選択法とLASSOとの関係性を明らかした，LARSアルゴリズム（Least Angle Regression）を解説する．次に，変数の数が観測数よりも多い場合におけるLASSOの収束レートや変数選択の一致性に関する研究を幾つか紹介する．